茶トラがFX検証中。相場はテクニカルで動いている

FXの手法を検証したりレビューを書いたりしています。自作ツールもちょこっと。主人公は茶トラ猫の「まる」。

私のトレードスタイル

こちらの記事ではmaruのトレードスタイルを紹介しています。長文なのであまり読まれる方はいらっしゃらないかとは思いますがプロフィールを兼ねて書いています。トレードはMT4のEAを使ったシステムトレードと裁量トレードを行っており裁量トレードでは「波を取るトレード」を実践しています。詳細は後ほど解説します。

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最初のトレード

かなり前なので正確には覚えていませんが最初は株式投資を行いました。いくつかの株に投資しましたがその中には「日本航空」も含まれていました。日本航空はその後上場廃止になり価値はゼロとなりました。

この頃は何もわからずトレードしていました。知っている会社だからというレベルでの投資です。当然というべきかうまくはいかず当時投資した銘柄のその後の状況を見ても惨憺たる状況です。今でこそアベノミクスもあって株価は持ち直していますが、その間には多くの金融危機を経験し株価は低迷する時期でしたのでもし継続していてもダメだったでしょうね。

株式投資への不満

最初のトレードから結構長い間は主に株式投資を続けていました。少し勉強を続けたのと運にも恵まれある程度の結果を残すことはできました。ただスイングトレードをメインにしたのですが株式投資に対しいくつかの不満はありました。例えば「売りたいと思っても売れない銘柄がある」、「売買毎に手数料を実費負担する必要がある」などです。

特に大きかったのは「東京時間しか取引できない」事でポジションを持ち越した場合に夜何かあっても次の東京オープンまでは何もできない事です。相場変動に適時対応できないという致命的な問題です。

また株は売買単位が大きいのも欠点でした。今でこそこの点はだいぶ改善され少額投資も可能になりましたが、当時は1銘柄持つにも最低でも数十万円から数百万円必要だったと記憶しています。これでは特定企業を応援することはできますがトレードには不向きです。

FXのスタート

そんな折に知ったのがFXでした。といってもFXへの参入はそんなに早い方ではなかったです。FXという名称は前から聞いたことはあったのですが何か怪しい投資というイメージで詳しく調べることもありませんでした。ただ数年後ふと何かのきっかけでFXを詳しく調べることがあり、そして調べてみると株式投資で持っていた不満点が解決できることもわかりなるほど有利な投資対象かもしれないと思った次第です。

以前の投資スタイル

以前はファンダメンタルとテクニカル双方を重視していました。この時点ではトレードスタイルを完全に固めるには至りませんでしたがこの時の経験は現在大いに役に立っています。

当時のテクニカル分析

テクニカルとしてはボリンジャーバンド、一目均衡表、移動平均、ポイントアンドフィギュア、その他オシレーターとしてMACD、ストキャスティクス、RSI、RCIを利用していました。テクニカルはFX会社のツールに付いているものは一通り試したという感じです。

また市販の書籍も色々と読みましたし、いわゆる教材と言われる高額なノウハウも色々と購入しました。全く使えないものから実践的で現在でも参考としている様な素晴らしい内容のものまで多種多様でした。

当時のファンダメンタル分析

FXをやりながら日々のニュースに触れて都度わからない事は調べることによりファンダメンタルの知識も付いてきました。ファンダメンタル系の有料のメルマガやレポートもいくつか購読しました。若林FXアソシエイツの提供するものやFPNetの提供する西原宏一さんのメルマガ、fx-onが提供する志摩力男さんや江守哲さんのメルマガ。陳満咲杜さんのメルマガ。その他も結構色々な有料メルマガやレポートを購読しました。

ツールでもメルマガでも実際に自分で使ってみないとわからない面があるので期間の長い短いはありますが一度は実際に試してみています。

いろいろ試してわかった事

いろいろ試してわかったのは完璧なものはない事。例えばテクニカル指標はどれも優れた面があり相場の状況が合えばぴったりのシグナルを送ってくれます。逆に相場の状況に合わない時もあります。

そしてもうひとつわかったのはいくつも使うのは良くないこと。あの本にはこう書いてあった、あの人はこう使っているといった形でチャートにセットしていくと、ある時はこのテクニカルが有効だった、また違うときは別のテクニカルという形になります。こうなるとひとつのテクニカルに専念して入れば取れた状況も取れなくなったりします。

現在は基本的にはシンプルイズベストと思っています。

またファンダメンタルに関しても同様であの人がこう言ってた、別の人はこう言っているとなりますので混乱します。誰のどの情報を信じるのかといった問題が必ず起きます。

そもそも同じ通貨ペアをある人はロング、ある人はショートといった場合でも相場は波で動きますので時間軸によってどちらも正しい可能性すらあります。誰が正しい、誰は間違っているといった単純な話ではありません。要は何を信じるかです。

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重要なのはテクニカルでもどの情報源でも優勢性があれば十分だという事です。優位性が僅かで例えば51対49であってもその優位性をいかに活かすかということだと思います。100対0で常に絶対的に正しいということはトレードの世界ではあり得ません。

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現在のトレードスタイル

ここからは現在のトレードスタイルの紹介です。現在はほぼテクニカルのみでトレードしています。よく言われる「全ての事象はチャートに織り込まれる」といった事がようやく少し理解できてきたかなという感じです。

ではファンダメンタルは気にしないのか?と言われればごく稀に例えばBREXITの様な超大規模なイベントのみ意識します。米雇用統計など通常の指標レベルであれば全く意識しません。なぜならば事前に立てた戦略で想定する範囲内の動きに収まることがほとんどであり、もし収まらない場合でもポジションを閉じるだけだからです。

重要なのは戦略を立てること

今までできておらず今できるようになったことはこの「戦略を立てる」という事です。そしてこれが現在のトレードでは最も重要な要素の一つです。

結構同じような状況の方も多いのではと推測しますが、プライスにしろ何にしろ起こったことに対応するといった形でトレードをしていないでしょうか。以前のmaruはそうでした。

「値頃感でのエントリー」、「予想外に伸びた時の利確」、「含み益が消えそうになって慌てて利確」、「含み損に耐え切れずロスカット」。これら全てその時の状況に対応しての行動です。しかし事前に決められた通りの行動ではありません。

そしてこれらは事前に戦略を立てれば全て解決できる内容です。

戦略を立てるとは

やり方は色々あるとは思います。ライントレードも戦略という面では非常に有効でしょうし、テクニカルではPivotも有効だと思います。このラインまで来たら買うとか売るとかできますから。

もちろんこれはボリンジャーバンドや移動平均線、一目均衡表、その他オシレーターでも可能です。ただしこれらは戦略よりも状況判断に用いられることが多いように思います。「雲よりローソク足が上で推移ししてるから買い優勢」、「移動平均の傾きでトレンド判断」といった形で。今後チャートが具体的にどう動くかはあまり綿密に考えないのではないでしょうか。maruもそうでした。

またファンダメンタルでトレードする場合も「ニュースが出る/出た」、「指標が良い/悪い」でトレードしてしまい戦略を立てづらいのではないでしょうか。何よりファンダメンタル重視のトレードで困るのはエントリーポイントももちろんの事、ストップをどこに置くかといった判断が非常に難しいと思います。というよりもファンダメンタルだけではそれは判断不能です。

トレードにおいてもちろん状況判断も必要ですが、それに頼ると戦略無しで状況判断のみでエントリー、エグジットしてしまいます。これは感覚的なトレードですし、時に冷静さを欠く感情的なトレードになりがちです。感覚的なトレードはうまくいっていれば良いのですが大抵はどこかの段階で感情的になり大きなドローダウンを起こします。

自身の経験としても数多くの失敗も繰り返しました。そこでトレードのやり方を改めて戦略を立てて望むことにしました。これが非常にうまく行っています。

戦略を立てるために必要なツール

戦略を立てるためのツールとしては、主にエリオット波動とハーモニックパターンを利用しています。エリオット波動やハーモニックパターンを使えば、現在までのチャートを見て「今後チャートがどう展開していくか」を予測することができます。

数値的に具体的なレベルで「このポイントまで上昇が続くとか」、「このポイントで反転する」、「このポイントがターゲットとなる」といったことを導き出すことができます。またストップレベルも明確で「このポイントを超えるとシナリオが崩れる」という点がありますのでそこがストップになります。

これらをエントリー前に事前に算出することができるため、どこでエントリーしてエグジットするかが明確です。エントリーとエグジットが決まれば利益や損失額も決められますのでポジションサイズのコントロールなどリスク管理が可能です。

ですからエリオット波動とハーモニックパターンで戦略を立てるのはかなりメリットが大きいと考えます。デメリットは事前に予測するわけですからなかなか精度を上げるのが難しい。こういった事ではないでしょうか。それにより失敗トレードが続く可能性があります。対策としては事前に検証を行ってスキルを上げることや利用するツールを複合することによって精度を上げるといったことになるかと思います。

波を取るトレードとは?

エリオット波動やハーモニックパターンを愛用しているのは「戦略を立てること」だけではなく、この「波を取るトレード」を実践しているためです。戦略を立てるだけであればさきほども書きましたがライントレードなどでもいいわけです。

「波を取るトレード」のイメージはこういった感じです。これは単純にzigzagインジケーターを表示させたものですが、イメージ的には黄色の直線ひとつひとつが一つの波です。この一つの波を端から端、できればそれに近い形でごっそり頂こうというものです。

「波を取るトレード」のメリットはなんといっても利幅が大きいことです。大きな獲得Pipsが狙えます。その為ポジションサイズを小さくしても十分な利益を獲得可能です。そして基本的にエントリーポイントは反転を狙った逆張り的な位置となります。波の大小はありますがどの波を取るにせよ波の序盤で入らないとごっそりは取れません。

この戦略には獲得できるpips以外にもメリットがあって一番大きいのはストップ位置が近い事です。ストップが近く、獲得pipsが大きいのでリスクリワードの高いトレードが可能です。一方デメリットは思うように反転せずに何度か繰り返しストップが付くことがあることです。

逆に波の途中でいわゆるトレンドが出てから入るトレード手法もあります。むしろ一般的にはそれがセオリーですし王道です。格言でも「頭と尻尾はくれてやれ」といったものがあります。この手法は教科書的なセオリーでもありますし、確かに勢いは出ているのでこれがやりやすいという方も多いでしょう。

しかしmaruはこのトレードが苦手で現在ではまずトレンドを追ってエントリーすることはありません。理由としてはこの途中から入る戦略では高値安値が遠いため必然的に理論的なストップ位置が遠くなります。最終的なストップが遠い事は失敗した時のダメージが大きい事とほぼイコールですので後追いはしません。

ちなみに大体においてポジションサイズを大きくすると負けます。ポジションサイズを大きくすると心理的にも苦しくなりますし価格変動にも弱くなります。相場では瞬間100pips上昇のあと100pips下落なんてのはざらですからポジションが大きいと読みがあっていても負けることが増えます。維持率100%台、200%台のトレードでは最初から負けますといっているようなものです。

エリオット波動でトレードする理由

最後補足になりますが、maruがエリオット波動を気に入っている理由は理詰めで考えられるからでもあります。エリオット波動をあまり学んだことがない人は「上昇5波と下降3波動でしょ」といった理解に留まっているかも知れませんが、これは実際には全く違います。

個人的にエリオット波動で一番評価しているのは「波動の矛盾の無さ」です。例えばひとつの例ですが日足で上昇5波が展開された場合、それは別に日足だけに留まるものではなく、日足の1波の内部にはまた「必ず」5波動が存在します。その内部波動は4時間足レベルかもしれませんが、その4時間足の1波の内部にはまた「必ず」5波動が存在します。それは60分足かもしれませんし、15分足かもしれませんし、5分足、1分足かもしれません。


引用元: エリオット波動の考え方(パンローリング社)
参考書籍 エリオット波動入門 - トレーダーズショップ

要はぱっと見で見える5波動だけではなく、その内部にも「矛盾なく」、そして「必ず」ルール通りの波動が存在します。この矛盾のなさが気に入っている点です。

これは個人的な性格の問題だと思いますが、maruは結構理詰めで考えるタイプです。理詰めで考えるが故に矛盾が発生すると対応できない事もあったりします。しかし相場では予期せぬ事が起きるのが常です。そしてファンダメンタルを重視していた頃は予期せぬ事態が起こった時に、なぜそうなったのか理由がわからず理由を探して動けなくなることが多々ありました。

突然ビッドが強くなり予測と反対にプライスが動いていった時に「なぜだ?」と思い理由探し。ポジションを切ろうにも理由がわからず「根拠が崩れたのか判断ができない」。根拠が崩れていなければ切る必要はないですし実際多くの場合突発的な一時的な動きでプライスも元に戻ってくる。ただごく稀に本格的な動きとなってしまい、時すでに遅し大きなドローダウン。理由は後で判明。こんな事がありました。

相場はこの一回の間違いが致命傷になります。ですからファンダメンタルを重視するトレードは理詰めで考える自分には合っていないと判断しました。そして現在に至ります。

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